London TimeТот, кто выучил несколько модных понятий, таких как флет, японские свечи, бар, тренд и так далее, научился пользоваться торговым терминалом или пополнил счет у брокера, тот еще не является хорошим трейдером. Можно сказать, что это априори ничего не означает. Потому что дело осталось, казалось бы, за малым – научиться зарабатывать деньги, а не терять их здесь, чем грешит большинство новичков. На самом деле это и является самой сутью валютного трейдинга.
Зарабатывать деньги на форексе не так уж легко, как может показаться сначала. Но, если кто-то решил конкретно попробовать себя в этом деле, и если кто-то готов потратить определенное количество времени, сил и, естественно, денег (на начальном этапе так чаще всего и бывает), для того, чтобы изучить валютный рынок, тогда надо задуматься о том, как надо организовать свою собственную торговлю.
Существуют стратегии, о которых будет рассказано ниже, у которых есть как свои недостатки, так и свои достоинства. Конечно, они не идеальны. По прошествии определенного времени можно будет судить о том, какие из них оправдали ожидание и стали работать очень хорошо, лучше, чем сейчас, а какие – нет. Естественно, что некоторые стратегии придется дорабатывать, внося свои коррективы и, изменяя их, дорабатывать, возможно, до неузнаваемости. Ну, а от некоторых из них придется отказаться, так как эффективности от них никакой не будет. Решать это надо будет уже исходя из собственного опыта.
Не следует забывать, что меняется не только жизнь вокруг, но и рынок, и, как следствие, должны меняться торговые стратегии. Этот процесс должен проходить постоянно. Сначала основная задача – сделать первый шаг, который должен быть обдуманным, прежде всего, чтобы он был четким, уверенным и твердым, а не напоминал прыжок «в никуда». Торговые стратегии, о которых будет рассказано позже, помогут хотя бы просто сориентироваться в этом настоящем океане – глубоком и пока неизведанном - финансовых потоков.
Никогда только простые или только сложные торговые стратегии на 100 % не соответствовали успешности или наоборот, провалу. Все сугубо индивидуально, каждый сам себе должен выбрать тот или иной путь. Успешная торговля не зависит от качества стратегии. Нет универсальной формулы! Эти разделения на простые и сложные торговые системы настолько условные, что указывает лишь на степень предварительной подготовки, чтобы ее понять и затем воплотить в жизнь. Но это вовсе не означает, что простые торговые системы обещают так просто получить деньги.
По трем экстремумам строятся каналы: когда линия идет по двум низам и еще одна – параллельная через вершину, и когда линия идет по двум вершинам и параллельная по двум низам. Эти линии строятся по минимальным или максимальным значениям – по теням свечей. Следует запомнить, что расстояние между соседними экстремумами ограничено. Также еще встераются «групповые экстремумы» - в этом случае есть две или три свечи и все прктически с одинаковыми минимумами или максимумами. Они идентифицируются как один экстремум, а линия канала проводится через низ или верх той, которая правее.
При достиженииграницы канала происходит открытие позиции внутрь канала. Тогда сигнал возникает на открытие и при попадании цены в +- 5 пунктоа от линии канала. Причем количество лотов всегда остается в течение недели или месяца на одном уровне.
При открытии 50-70 пунктов возникает стоп с разворотом.
Целью считается противопложная граница канала.
Все это время открыта только одна позиция – с выбранным числм лотов. Чтобы выйти с рынка, надо сосредоточиться на некоторых факторах. Например, стоп переносить в точку открытия только тогад, когда расстояние от цены открытия в сторону профита остается 50 пунктов.
После этого характерно поджатие на расстаяние не менее 50 пунктов, причем трейлинг стоп через каждые 10 пунктов. Поджатие делается только в сторону увеличения, а не уменьшения. Во время плавного достижения границы действующего в настоящее время канала, надо эту позицию закрыть, а следующую – в обратную сторону – открыть.
Когда срабатывает стоп с убытком – при открытии позиции в обратную сторону при развороте с целью 57 пунктов, то используются все те же принципы поджатия. Но, на новых позициях нет разворота на расстоянии 57 пунктов, как и нет стоп ордера во время разворота. Когда срабатыает и второй стоп, лделается перерыв в торговле – два дня.
Эта стратегия позволит брать деньги размереноного движения валютной пары. Но, торговать не рекомендуется в двух случаях: перед резкой сменой тенденции и перед мощными новостями.
Еще один пункт – не стоит жадничать, и прибыль закрывать вовремя.
Этот вид стратегии может использоваться для всех уровней опятности.
Торговля в горизонтальных каналах
Арбитражные операции предоставляют немалые возможности на международном валютном рынке. С их помощью можно получить высокую прибыль. Но, они, в свою очередь, имеют высокий коэффициент риска. Особенно, если речь идет о маржинальной торговле.
Эта торговая стратегия – совокупность действий, которые предпринимаются трейдерами, чтобы получить более максимальную прибыль, причем за определенный период времени, и, к тому же, минимизировать возможные потери. Например, есть комбинации тактических приемов, которые применяются в зависимости от возникшей ситуации на рынке. Эти стратегии впервые применялись на фондовом рынке, а оттуда перешли уже в разные другие: товарные рынки, рынки драгметаллов и т.д. Специалисты ввели свои описания, которые действительны для основных пар валют: USD/JPY, GBP/USD, USD/DEM, USD/CHF и исходя из этого такие значения: до 50 базисных пунктов - краткосрочный тренд («флэт»); 50-150 б.п. - краткосрочный тренд; 200-500 б.п. - среднесрочный тренд; 500-1200 б.п. долгосрочный тренд.
Торговля в горизонтальном канале – это перво-наперво торговля, которая распространяется вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, эти линии, как правило, которые являются границами канала. Хорошо работает эта тактика в боковых трендах («флэт»), но она практически не применима при других трендах: восходящих или нисходящих.
Открытие позиций можно пояснить так:
- Для начала необходимо определить уровни сопротивления и поддержки. Только правильный расчет может помочь получить границы канала – именно в нем будет проходить движение рынка.
Когда достигнута цена одной из границ канала, то происходит отскок линии цены в совершенно противоположном направлении. Это значит, что надо было открывать позицию на покупку, если отскок был от линии поддержки, или на продажу, если цена достигла уровня сопротивления.
Закрытие позиции происходит при достижении противоположной границы. Надо отметить, что такой разворот цен может произойти и до того, как будет достигнута граница канала линией цен. Вот поэтому надо воспользоваться закрытием позиций до того, как будут закрыты позиции и будут достигнуты уровни поддержки или сопротивления.
В чем преимущество этой тактики? Прежде всего – возможность как можно больше максимилизировать прибыль открывая и закрывая позиции по несколько раз – особенно, в случае продолжения бокового тренда. Но есть и свои недостатки: данный прорыв линий канала может принести невосполнимые потери. Чтобы это предотвратить, надо грамотно поставить защитные уровни stop-loss – тогда происходит закрытие убыточных позиций, даже в том случае, когда движение рынка пошло в совершенно противоположном направлении. Тем не менее, если есть малейшая уверенность, то на уровне stop-loss можно и перевернуть позицию
Краткосрочная торговля в канале
Краткосрочная торговля в канале (КТ) – это открытие позиции, а также ее поддержание от нескольких минут до нескольких часов. На рынке возникают боковые тренды, которые могут длиться всего несколько часов – очень редко – дней, вот тогда и возникает возможность краткосрочной торговли в канале. При этом ширина канала не превышает 50 базисных пунктов.
Правила работы, которые уже проверенные опытом, при краткосрочном «флэте» имеют различие в зависимости от ширины самого канала.
1. Если ширина канала до 30 базисных пунктов. При этом позиции открываются в районе нескольких пунктов после отскока от линии канала, и обязательно должно быть сопровождение stop-loss order, которое отстает не больше, чем на 20 пунктов от границ канала. То есть, так можно защитить позицию от потерь, которые могут быть значительные. Но опыт показывает, что эффект от проведения данной операции достаточно низкий: прибыль невысокая, а риск значительный – ведь выход из каналов таких размеров довольно часто сопровождается немалым движением и цены.
2. Если ширина канала 30 - 50 базисных пунктов. Позиция открывается так же, как и для ширины канала в 20 базисных пунктов, но stop-loss order надо ставить подальше от границы канала. Дело в том, что резкий выход из этого канала сопровождается, в основном, наличием различных факторов фундаментального характера. Например, довольно часто разворот или коррекция уже сформировавшегося тренда наступает чаще, чем через 20-30 базисных пунктов, и, к тому же, после пробития линии канала. Вот поэтому главная рекомендация – это отслеживание «волатильности» рынка за несколько дней до этого. Торговля в таком канале может быть и достаточно прибыльной, и более безопасной. Но, единственная проблема – для того, чтобы выявить этот канал может потребоваться немалый отрезок времени.
Один из вариантов краткосрочной торговли в канале – это торговля, при которой идет одновременное открытие противоположных позиций, что позволит избежать необоснованного риска потерь, которые связаны с прорывом одной из линий канала.
Среднесрочная торговая система (чаще всего она обозначается как «СТ») – это такая торговля, которую рассматривают в определенном промежутке времени, который длится от нескольких дней и даже до нескольких недель. Сформировавшиеся различные уровни поддержки и сопротивления, причем в определенные периоды времени, могут действовать достаточно долго, вот поэтому и возникла теоретическая возможность среднесрочной торговли.
Кстати, среднесрочная торговля основана именно на утверждении о «хорошей памяти» рынка. Причем среднесрочный канал колебаний чаще всего по основным парам валют может порой составить от 150 до 400 базисных пунктов. Вот поэтому открытие позиции и рекомендуется осуществлять не меньше, чем на 30 базисных пунктов выше (а в некоторых случаях наоборот – ниже) уровней канала. Зато stop-loss order рекомендуется не менее, чем на 50 базисных пунктов. Среднесрочная торговля дает хорошую возможность для получения довольно значительных, весомых прибылей. Тем не менее, стоит учитывать, что это все будет возможно, если в наличии будет возможность удержать позицию открытой, хотя бы минимальный срок, – а это не меньше, чем несколько дней.
Основное отличие долгосрочной торговли в канале (ее чаще всего обозначают как «ДТ») от среднесрочной торговой системы заключаются в том, что у них разные промежутки времени, а также различная ширина канала. Долгосрочная торговля ведется в основном в течение нескольких месяцев и в виде исключения только с довольно крупными инвесторами, которые располагают весьма значительными материальными средствами, чтобы поддерживать позицию как можно дольше.
На 10-15 пунктов ниже или выше осуществляется открытие позиции от поддержки или пробитого уровня сопротивления соответственно. При этом более высоким потенциалом, чтобы получить прибыль характеризуется. выход из более узкого канала ( примерно до 30 б.п.) . А при достаточно краткосрочном широком канале(40-60 б.п.) Открытие же позиции производить следует осторожнее. На длительности действия пробитого уровня нужно основываться, либо на значимости фундаментальных факторов. От выбора одной из двух тактик зависит постановка stop-loss order и закрытие позиции.
Смысл тактики buy and hold состоит в том, что позиция на протяжении всего тренда остается открытой. Используется в том случае, если Вы уверены в том, что до заранее рассчитанного уровня тренд будет продолжаться. Эту тактику еще называют тактикой "сильных нервов", так как всегда есть вероятность разворота тренда. Чтобы избежать подобной ситуации рекомендуется использовать постановку, так называемого, "trailing stop" - при развороте цены приказ закрыть уже прибыльную позицию.
Trailing stop позволяет продолжать участие далее в тренде и при этом защитить текущую прибыль. На несколько пунктов ниже (выше) от обеих линий пробитого канала происходит постановка уровня stop-loss.
Суть short term trading состоит в закрытии позиций, при этом, не дожидаясь вероятной коррекции тренда или его разворота, с дальнейшим открытием новых позиций. Как правило, Short term trading, не так доходна, как buy and hold, но позволяет инвесторам сохранить нервы, ведь заранее трудно предположить количество волн в новом тренде, а также его вероятный размах.
При среднесрочной торговле при прорыве правила торговли такие же, как и при КТП. Кроме величины размаха тренда и времени поддержания позиции основным отличием будут здесь сигналы, принимающиеся при открытии позиции во внимание. И то же самое для уровней trailing stop или stop-loss order. Сигналом, что пора открывать позицию при среднесрочной торговле при прорыве, служит закрытие торгового дня или сессии ниже или выше уровней поддержки или сопротивления. Уровней, которые проведены по нижним или верхним ценам за предыдущие дни.
Закрывать позицию с убытком (stop-loss) нужно делать в том случае, когда с противоположной стороны канала закрывается и торговая сессия или день. Или при довольно сильном движении рынка на уровне рассчитанных возможных потерь. Это же касается и закрытия позиции, чтобы сохранить текущую прибыль, в случае если рынок развернется (trailing stop).
На уровне третьего или четвертого дня при долгосрочной торговле при прорыве происходит открытие позиций. Это зависит от предпочтений инвестора. И происходит открытие после пробития границ канала. Правила постановки trailing stop или stop-loss order будут практически в точности такие, как и на правила при среднесрочной торговле при прорыве.
В различных рыночных условиях успешно работают каждая из приведенных тактик. Преференцией инвестора является при совершении операций на рынке предпочтение одной из тактик, как основной. Также возможна для активного, постоянного участия в рынке комбинация торговли на прорыве и в канале. Главное для достижения успеха при реализации обозначенного плана торговли - это строгая последовательность.
Торговля на прорыве играет роль открытия позиций на продажу или на покупку при поддержке или пробитии линий сопротивления ценой соответственно. Наибольший эффект данная тактика дает в трендовых рынках, а вот во "флэте" плохо работает.
Происходит открытие позиции после того, как цена пробьет заранее определенные уровни сопротивления или поддержки на определенное количество базисных пунктов, это зависит от намечаемых сроков поддержания позиции. После пробития при этом может быть два пути движения цены: во-первых, сильнейшее движение с возвратом, а потом с дальнейшим отскоком от уровня, который был пробит раньше, при котором линия поддержки переходит в линию сопротивления и наоборот.
У рассматриваемой тактики есть свои преимущества, основные из которых:
1) Возможность получать быструю и значительную прибыль, так как, движение цены нередко бывает сильным при выходе из бокового тренда.
2) Наличие довольно верного сигнала о направленности движения рынка с вероятностью дальнейшего участия в нем.
С рефлексивной природой рынка вышеуказанные преимущества связаны при поступлении сигнала о возможном движении цены участники усиливают его своими действиями. Пробитие же уровней поддержки и сопротивления рассматриваются на валютном рынке, как один из важнейших маячков. Исключением является ситуация при развороте тренда.
Основным недостатком, как уже было сказано выше, является низкая результативность данной тактики во "флэтовом" рынке.
